PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с NFRA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index. PDBC is actively managed, while NFRA is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 7.99%/yr vs 7.41%/yr for NFRA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 7.99% против 7.41% соответственно.

PDBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.28%
С начала года
28.75%
6 месяцев
30.02%
1 год
30.88%
3 года*
12.43%
5 лет*
10.98%
10 лет*
7.99%

NFRA

1 день
0.72%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.58%
1 год
14.51%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и NFRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.75%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		9.54%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%

Correlation

The correlation between PDBC and NFRA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.26

The correlation between PDBC and NFRA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET

Доходность на риск

PDBC vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDBCNFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.32

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.91

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.89

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

5.96

+3.53

PDBC vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа NFRA равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDBC и NFRA

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и NFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCNFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-32.49%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-7.28%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-11.15%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-22.75%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-32.49%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-1.60%

-8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-4.52%

-18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.32%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и NFRA

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCNFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.19%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

8.35%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

10.44%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

12.99%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

14.96%

+2.83%

Сравнение комиссий PDBC и NFRA

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и NFRA

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности NFRA в 5.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.51%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.98%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and NFRA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (4.91%) compared to NFRA (3.19%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs NFRA's -32.49%.

On 10-year performance, PDBC leads with 7.99% vs 7.41% for NFRA. On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 7.99% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

NFRA has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 2.98% for PDBC.

PDBC is categorized as Commodities, while NFRA is Utilities Equities. They also come from different issuers: Invesco and FlexShares. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.47% for NFRA.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и NFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор