Сравнение NBCM с NBOS
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and NBOS (Neuberger Berman Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBOS is a Options Trading fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, NBCM returned 44.53% vs 19.19% for NBOS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.56%/yr for NBOS.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и NBOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 29.86%, что значительно выше, чем у NBOS с доходностью 6.51%.
NBCM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 29.86%
- 6 месяцев
- 29.49%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBOS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и NBOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 29.86% | 17.45% | 5.43% |
NBOS Neuberger Berman Option Strategy ETF | 6.51% | 12.22% | 10.99% |
Correlation
The correlation between NBCM and NBOS is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. NBOS — Ранг доходности на риск
NBCM
NBOS
Сравнение NBCM c NBOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | NBOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 4.09 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 23.25 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | NBOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.29 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и NBOS
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, примерно равная максимальной просадке NBOS в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и NBOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | NBOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -12.66% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -4.71% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -0.17% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -1.10% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.83% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и NBOS
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | NBOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 0.84% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 5.90% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 7.47% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 9.96% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 9.96% | +4.98% |
Сравнение комиссий NBCM и NBOS
NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NBOS в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и NBOS
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности NBOS в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.51% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
NBOS Neuberger Berman Option Strategy ETF | 7.93% | 7.81% | 7.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and NBOS have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCM has higher volatility (4.96%) compared to NBOS (0.84%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -12.84% vs NBOS's -12.66%.
On 1-year performance, NBCM leads with 44.53% vs 19.19% for NBOS. On fees, NBOS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NBOS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCM has performed better with a 44.53% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBOS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBOS has the higher dividend yield at 7.93%, compared with 6.51% for NBCM.
NBCM is categorized as Commodities, while NBOS is Options Trading. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.56% for NBOS.
NBOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и NBOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор