PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NBCM с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NBCM и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCM показывает доходность 25.57%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.98%.


NBCM

1 день
0.92%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
16.53%
С начала года
25.57%
1 год
38.79%
3 года*
14.59%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.29%

VGLT

1 день
0.17%
1 месяц
-2.13%
6 месяцев
-1.56%
С начала года
-1.98%
1 год
-0.89%
3 года*
0.27%
5 лет*
-6.65%
10 лет*
-1.63%
Всё время*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.38M$2.09M$2.27M
$107.06M$103.64M$108.85M

Сравнение доходности по годам NBCM и VGLT


2026 (YTD)2025202420232022
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
25.57%17.45%6.55%-6.41%5.39%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-1.98%5.35%-6.28%3.27%7.48%

Correlation

The correlation between NBCM and VGLT is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.28

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between NBCM and VGLT has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neuberger Berman Commodity Strategy ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

NBCM vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

NBCM
Ранг доходности на риск NBCM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM: 6060
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NBCM c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NBCMVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.99

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.13

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

-0.27

+8.49

NBCM vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCM на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCM и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBCM и VGLT

Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и VGLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NBCMVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-46.18%

+31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-7.03%

-7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-13.38%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-37.83%

+30.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-15.28%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.26%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCM и VGLT

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NBCMVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.32%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

6.36%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

8.41%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

14.46%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

13.74%

+1.26%

Сравнение комиссий NBCM и VGLT

NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCM и VGLT

Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности VGLT в 4.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
6.73%8.46%5.22%4.37%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.74%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы


NBCM and VGLT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCM has higher volatility (4.37%) compared to VGLT (2.32%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -14.78% vs VGLT's -46.18%.

On 3-year performance, NBCM leads with 14.59% vs 0.27% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 14.59% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.

NBCM has the higher dividend yield at 6.73%, compared with 4.74% for VGLT.

NBCM is categorized as Commodities, while VGLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Vanguard. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.03% for VGLT.

NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCM и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор