PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NBCM с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NBCM и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCM показывает доходность 29.86%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.41%.


NBCM

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.07%
С начала года
29.86%
6 месяцев
29.49%
1 год
44.53%
3 года*
18.47%
5 лет*
10 лет*

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.68%
1 год
5.25%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCM и VGLT


2026 (YTD)2025202420232022
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
29.86%17.45%6.55%-6.41%5.23%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-0.41%5.35%-6.28%3.27%8.19%

Correlation

The correlation between NBCM and VGLT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

-0.06

The correlation between NBCM and VGLT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neuberger Berman Commodity Strategy ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

NBCM vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NBCM
Ранг доходности на риск NBCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCM c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NBCMVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.10

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

0.75

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

1.96

+14.64

NBCM vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCM на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCM и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NBCMVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.59

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.19

+0.75

Просадки

Сравнение просадок NBCM и VGLT

Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и VGLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NBCMVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.84%

-46.18%

+33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-7.01%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-17.68%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-36.83%

+32.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-15.06%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.68%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCM и VGLT

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NBCMVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

2.59%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

5.94%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

8.88%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.58%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

13.81%

+1.13%

Сравнение комиссий NBCM и VGLT

NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCM и VGLT

Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности VGLT в 4.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
6.51%8.46%5.22%4.37%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.61%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы


NBCM and VGLT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCM has higher volatility (4.96%) compared to VGLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -12.84% vs VGLT's -46.18%.

On 3-year performance, NBCM leads with 18.47% vs -0.72% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 18.47% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.

NBCM has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 4.61% for VGLT.

NBCM is categorized as Commodities, while VGLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Vanguard. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.03% for VGLT.

NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCM и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор