Сравнение NBCM с VGLT
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. NBCM is actively managed, while VGLT is passively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 14.59%/yr vs 0.27%/yr for VGLT. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 25.57%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.98%.
NBCM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 25.57%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.38M | $2.09M | $2.27M | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам NBCM и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 25.57% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | 7.48% |
Correlation
The correlation between NBCM and VGLT is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between NBCM and VGLT has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. VGLT — Ранг доходности на риск
NBCM
VGLT
Сравнение NBCM c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCM | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.13 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | -0.27 | +8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCM и VGLT
Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -46.18% | +31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -7.03% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -13.38% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -37.83% | +30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -15.28% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.26% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и VGLT
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.32% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 6.36% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 8.41% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 14.46% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 13.74% | +1.26% |
Сравнение комиссий NBCM и VGLT
NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и VGLT
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности VGLT в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.73% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and VGLT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCM has higher volatility (4.37%) compared to VGLT (2.32%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -14.78% vs VGLT's -46.18%.
On 3-year performance, NBCM leads with 14.59% vs 0.27% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 14.59% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 6.73%, compared with 4.74% for VGLT.
NBCM is categorized as Commodities, while VGLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Vanguard. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.03% for VGLT.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор