Сравнение NBCM с VGLT
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. NBCM is actively managed, while VGLT is passively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 18.47%/yr vs -0.72%/yr for VGLT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 29.86%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.41%.
NBCM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 29.86%
- 6 месяцев
- 29.49%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- -1.10%
Сравнение доходности по годам NBCM и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 29.86% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.23% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.41% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | 8.19% |
Correlation
The correlation between NBCM and VGLT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | -0.06 |
The correlation between NBCM and VGLT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. VGLT — Ранг доходности на риск
NBCM
VGLT
Сравнение NBCM c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.10 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 0.75 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 1.96 | +14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.59 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.19 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и VGLT
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -46.18% | +33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -7.01% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -17.68% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -36.83% | +32.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -15.06% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.68% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и VGLT
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 2.59% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 5.94% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 8.88% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.58% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 13.81% | +1.13% |
Сравнение комиссий NBCM и VGLT
NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и VGLT
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности VGLT в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.51% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.61% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and VGLT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCM has higher volatility (4.96%) compared to VGLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -12.84% vs VGLT's -46.18%.
On 3-year performance, NBCM leads with 18.47% vs -0.72% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 18.47% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 4.61% for VGLT.
NBCM is categorized as Commodities, while VGLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Vanguard. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.03% for VGLT.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор