PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBCM с GIBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBCM с GIBIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).

NBCM - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 авг. 2012 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBCM или GIBIX.

Корреляция

Корреляция между NBCM и GIBIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NBCM и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
18.95%
NBCM
GIBIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBCM:

0.27

GIBIX:

1.47

Коэф-т Сортино

NBCM:

0.48

GIBIX:

2.19

Коэф-т Омега

NBCM:

1.06

GIBIX:

1.26

Коэф-т Кальмара

NBCM:

0.34

GIBIX:

0.53

Коэф-т Мартина

NBCM:

0.72

GIBIX:

4.52

Индекс Язвы

NBCM:

5.36%

GIBIX:

1.71%

Дневная вол-ть

NBCM:

14.15%

GIBIX:

5.25%

Макс. просадка

NBCM:

-12.85%

GIBIX:

-22.03%

Текущая просадка

NBCM:

-3.78%

GIBIX:

-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, NBCM показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью 1.80%.

NBCM

С начала года

5.19%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

4.79%

1 год

3.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GIBIX

С начала года

1.80%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.68%

1 год

8.15%

5 лет

0.31%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NBCM и GIBIX

NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.

NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
График комиссии NBCM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NBCM: 0.66%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
График комиссии GIBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GIBIX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBCM и GIBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCM
Ранг риск-скорректированной доходности NBCM, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBCM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
GIBIX
Ранг риск-скорректированной доходности GIBIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBCM c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NBCM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NBCM: 0.27
GIBIX: 1.47
Коэффициент Сортино NBCM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NBCM: 0.48
GIBIX: 2.19
Коэффициент Омега NBCM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NBCM: 1.06
GIBIX: 1.26
Коэффициент Кальмара NBCM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NBCM: 0.34
GIBIX: 1.88
Коэффициент Мартина NBCM, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NBCM: 0.72
GIBIX: 4.52

Показатель коэффициента Шарпа NBCM на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GIBIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCM и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
1.47
NBCM
GIBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCM и GIBIX

Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности GIBIX в 4.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		4.96%5.22%4.37%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.34%4.71%4.45%4.13%2.87%2.62%2.61%2.90%3.38%4.25%4.70%4.79%

Просадки

Сравнение просадок NBCM и GIBIX

Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки GIBIX в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и GIBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-1.41%
NBCM
GIBIX

Волатильность

Сравнение волатильности NBCM и GIBIX

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.20%
2.12%
NBCM
GIBIX