PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NBCM с GIBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NBCM и GIBIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности NBCM и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.56%
1.49%
NBCM
GIBIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBCM:

0.44

GIBIX:

0.54

Коэф-т Сортино

NBCM:

0.70

GIBIX:

0.79

Коэф-т Омега

NBCM:

1.08

GIBIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

NBCM:

0.46

GIBIX:

0.20

Коэф-т Мартина

NBCM:

1.04

GIBIX:

1.66

Индекс Язвы

NBCM:

5.04%

GIBIX:

1.75%

Дневная вол-ть

NBCM:

11.90%

GIBIX:

5.33%

Макс. просадка

NBCM:

-12.85%

GIBIX:

-22.03%

Текущая просадка

NBCM:

-5.47%

GIBIX:

-9.76%

Доходность по периодам

С начала года, NBCM показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью 2.20%.


NBCM

С начала года

5.51%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-0.56%

1 год

5.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GIBIX

С начала года

2.20%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.50%

1 год

2.89%

5 лет

0.67%

10 лет

2.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NBCM и GIBIX

NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.


NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
График комиссии NBCM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии GIBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NBCM c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NBCM, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.440.54
Коэффициент Сортино NBCM, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.700.79
Коэффициент Омега NBCM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.09
Коэффициент Кальмара NBCM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.460.76
Коэффициент Мартина NBCM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.041.66
NBCM
GIBIX

Показатель коэффициента Шарпа NBCM на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIBIX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCM и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
0.54
NBCM
GIBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCM и GIBIX

Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности GIBIX в 4.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
5.27%4.37%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
4.32%4.45%4.13%2.87%2.62%2.61%2.90%3.38%4.25%4.70%4.79%5.45%

Просадки

Сравнение просадок NBCM и GIBIX

Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки GIBIX в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и GIBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.47%
-3.78%
NBCM
GIBIX

Волатильность

Сравнение волатильности NBCM и GIBIX

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.76%
1.55%
NBCM
GIBIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab