Сравнение NBCM с GIBIX
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and GIBIX (Guggenheim Total Return Bond Fund) are both funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while GIBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Guggenheim. Over the past 3 years, NBCM returned 18.06%/yr vs 5.28%/yr for GIBIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.50%/yr for GIBIX.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и GIBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью 0.38%.
NBCM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIBIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам NBCM и GIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 28.62% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.23% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 0.38% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | 5.39% |
Correlation
The correlation between NBCM and GIBIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | -0.05 |
The correlation between NBCM and GIBIX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. GIBIX — Ранг доходности на риск
NBCM
GIBIX
Сравнение NBCM c GIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | GIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.02 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 6.28 | +9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.52 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и GIBIX
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что меньше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и GIBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -21.44% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -2.99% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -5.93% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -1.42% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.42% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.96% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и GIBIX
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 1.41% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 2.91% | +12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 3.96% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 5.83% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 4.77% | +10.17% |
Сравнение комиссий NBCM и GIBIX
NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и GIBIX
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности GIBIX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 5.11% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.57% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and GIBIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCM has higher volatility (5.03%) compared to GIBIX (1.41%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -12.84% vs GIBIX's -21.44%.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и GIBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор