Сравнение PDBC с INDA
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. PDBC is actively managed, while INDA is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 7.99%/yr vs 7.09%/yr for INDA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.69%/yr for INDA.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и INDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 7.99% против 7.09% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 7.99%
INDA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам PDBC и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.75% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
INDA iShares MSCI India ETF | -10.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Correlation
The correlation between PDBC and INDA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.18 |
The correlation between PDBC and INDA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. INDA — Ранг доходности на риск
PDBC
INDA
Сравнение PDBC c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.88 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | -0.63 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | -1.46 | +10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и INDA
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -45.07% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -18.69% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -22.72% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -22.72% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -45.07% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -17.77% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -9.59% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 8.09% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и INDA
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.16% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 12.77% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 14.79% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 15.40% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 21.11% | -3.32% |
Сравнение комиссий PDBC и INDA
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и INDA
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.98% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and INDA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (4.91%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs INDA's -45.07%.
On 10-year performance, PDBC leads with 7.99% vs 7.09% for INDA. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 7.99% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.
PDBC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for INDA.
PDBC is categorized as Commodities, while INDA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.69% for INDA.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор