PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с COMM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L).

PDBC и COMM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. COMM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBC и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и COMM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%12.62%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.59%16.72%4.42%-7.94%14.62%27.87%-4.24%7.31%-10.24%5.96%
Разные валюты инструментов

PDBC торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у COMM.L с доходностью 22.59%.

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%

COMM.L

1 день
-1.61%
1 месяц
8.58%
С начала года
22.59%
6 месяцев
30.45%
1 год
30.72%
3 года*
13.57%
5 лет*
13.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с COMCOMM.L с GLD

Сравнение комиссий PDBC и COMM.L

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

PDBC vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCCOMM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.83

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.39

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

4.13

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

9.75

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.55

-0.34

Корреляция

Корреляция между PDBC и COMM.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и COMM.L

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как COMM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и COMM.L

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки COMM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и COMM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBCCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-28.49%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.40%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-28.49%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.25%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-12.34%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.34%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и COMM.L

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBCCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.83%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

13.35%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

16.70%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.61%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

15.39%

+2.30%