Сравнение COMM.L с CMOP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L).
COMM.L и CMOP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. CMOP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 9 янв. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COMM.L и CMOP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMM.L и CMOP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 23.98% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 29.04% | -7.09% | 2.79% | -4.51% | 0.62% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 23.96% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | -7.11% | 3.31% | -5.01% | 0.55% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMM.L показывает доходность 23.98%, а CMOP.L немного ниже – 23.96%.
COMM.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 32.13%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- —
CMOP.L
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMM.L и CMOP.L
И COMM.L, и CMOP.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
COMM.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск
COMM.L
CMOP.L
Сравнение COMM.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMM.L | CMOP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.14 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.53 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 7.83 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMM.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между COMM.L и CMOP.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM.L и CMOP.L
Ни COMM.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COMM.L и CMOP.L
Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, примерно равная максимальной просадке CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и CMOP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMM.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -28.78% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.41% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.49% | -28.78% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.28% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -12.35% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.44% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMM.L и CMOP.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеют волатильность 8.68% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMM.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 8.33% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 13.37% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 16.53% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.12% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.88% | +0.23% |