Сравнение COMM.L с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
COMM.L и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMM.L или COM.
Основные характеристики
| COMM.L | COM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.10% | 6.41% |
| Дох-ть за 1 год | -4.48% | 3.02% |
| Дох-ть за 3 года | 3.19% | 3.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.67% | 9.65% |
| Коэф-т Шарпа | -0.33 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | -0.40 | 0.81 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | -0.55 | 1.29 |
| Индекс Язвы | 6.97% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 7.42% |
| Макс. просадка | -28.49% | -15.95% |
| Текущая просадка | -23.23% | -7.32% |
Корреляция
Корреляция между COMM.L и COM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COMM.L и COM
С начала года, COMM.L показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 6.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMM.L и COM
COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMM.L c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM.L и COM
COMM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.96% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок COMM.L и COM
Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMM.L и COM
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.