PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMM.L с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с LCSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) are both funds - COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while LCSIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds. Over the past 5 years, COMM.L returned 10.70%/yr vs 0.61%/yr for LCSIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. COMM.L charges 0.19%/yr vs 1.75%/yr for LCSIX.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMM.L торгуется в GBp, в то время как LCSIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCSIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью -0.23%.

COMM.L

1 день
0.19%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
15.63%
С начала года
19.90%
1 год
29.59%
3 года*
11.59%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

LCSIX

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
-0.33%
С начала года
-0.23%
1 год
-1.55%
3 года*
-3.31%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		19.90%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%3.39%-5.05%-21.66%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		-0.23%-6.07%-6.68%-7.92%18.65%15.99%6.67%-9.55%21.99%8.21%

Correlation

The correlation between COMM.L and LCSIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с RINFCOMM.L с GLTRCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COMCOMM.L с GLD
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с JHEQXLCSIX с BICSXLCSIX с PGTYXLCSIX с FSMSXLCSIX с CSH2.LLCSIX с BRCAXLCSIX с DBMF

Доходность на риск

COMM.L vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMM.LLCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.23

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-0.27

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.38

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

-0.80

+7.65

COMM.L vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и LCSIX

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -40.38%, что больше максимальной просадки LCSIX в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и LCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.38%

-30.26%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-5.02%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.75%

-19.24%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-27.38%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-26.63%

+17.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-11.57%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.38%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и LCSIX

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.14%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

6.61%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

8.13%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

9.27%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

10.64%

+9.02%

Сравнение комиссий COMM.L и LCSIX

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и LCSIX

COMM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.31%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Часто задаваемые вопросы

COMM.L and LCSIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и LCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор