PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.L с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMM.L с LCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).

COMM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMM.L и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		26.83%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		5.04%-6.07%-6.68%-7.92%18.65%15.99%6.67%-9.55%21.99%0.99%
Разные валюты инструментов

COMM.L торгуется в GBp, в то время как LCSIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCSIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 5.04%.

COMM.L

1 день
0.60%
1 месяц
14.54%
С начала года
26.83%
6 месяцев
34.92%
1 год
30.28%
3 года*
11.56%
5 лет*
14.87%
10 лет*
—

LCSIX

1 день
1.16%
1 месяц
3.20%
С начала года
5.04%
6 месяцев
3.31%
1 год
-1.75%
3 года*
-4.27%
5 лет*
2.94%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с COMCOMM.L с PDBCCOMM.L с GLD
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMFLCSIX с FTLS

Сравнение комиссий COMM.L и LCSIX

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

COMM.L vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.LLCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

-0.10

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

-0.08

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.99

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

-0.10

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

-0.14

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.L vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.LLCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.10

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.32

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между COMM.L и LCSIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и LCSIX

COMM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и LCSIX

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки LCSIX в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и LCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COMM.LLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-25.13%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-4.31%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-13.21%

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.74%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-6.33%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.15%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и LCSIX

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMM.LLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

3.18%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

6.80%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

9.21%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

9.29%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

11.24%

+3.85%