Сравнение COMM.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и SPDR Gold Trust (GLD).
COMM.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMM.L или GLD.
Основные характеристики
| COMM.L | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.10% | 25.57% |
| Дох-ть за 1 год | -4.48% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 3.19% | 11.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.67% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.33 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | -0.40 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 4.89 |
| Коэф-т Мартина | -0.55 | 14.85 |
| Индекс Язвы | 6.97% | 2.27% |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 14.75% |
| Макс. просадка | -28.49% | -45.56% |
| Текущая просадка | -23.23% | -6.78% |
Корреляция
Корреляция между COMM.L и GLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COMM.L и GLD
С начала года, COMM.L показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMM.L и GLD
COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMM.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM.L и GLD
Ни COMM.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COMM.L и GLD
Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMM.L и GLD
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) составляет 3.65%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.