Сравнение PDBAX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBAX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | -0.40% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 2.55% против 14.02% соответственно.
PDBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.55%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и SCHX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
PDBAX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
PDBAX
SCHX
Сравнение PDBAX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBAX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.98 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.51 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 7.02 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBAX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.66 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.80 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и SCHX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и SCHX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 3.94% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и SCHX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBAX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -34.33% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -12.19% | +9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -25.41% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | -34.33% | +13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -5.67% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -4.00% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.62% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и SCHX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 1.61%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBAX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 5.36% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 9.67% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 18.33% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 17.13% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 18.13% | -12.81% |