PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с PJFAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.24%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-10.28%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -10.28%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 2.55% против 18.07% соответственно.

PDBAX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.66%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.42%
10 лет*
2.55%

PJFAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-9.70%
1 год
19.18%
3 года*
25.26%
5 лет*
11.08%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDX
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий PDBAX и PJFAX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund

Доходность на риск

PDBAX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.56

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.75

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

2.48

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.56

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.45

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.49

+0.61

Корреляция

Корреляция между PDBAX и PJFAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и PJFAX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PJFAX в 14.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.93%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		14.95%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и PJFAX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-64.07%

+42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-17.76%

+14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-43.56%

+22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-43.56%

+22.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-13.94%

+11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-20.44%

+17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

5.40%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и PJFAX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 1.63%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

6.89%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

13.10%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

22.45%

-17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

24.79%

-18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

23.96%

-18.64%