Сравнение PDBAX с HOBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).
PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и HOBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBAX и HOBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | -0.40% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.
PDBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.55%
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и HOBIX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.
Доходность на риск
PDBAX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск
PDBAX
HOBIX
Сравнение PDBAX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBAX | HOBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 3.05 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 8.69 | -7.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.67 | -2.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 8.16 | -6.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 30.37 | -25.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBAX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.05 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.61 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и HOBIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и HOBIX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 3.94% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и HOBIX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и HOBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBAX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -23.52% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -0.72% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -4.16% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.20% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -0.99% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.22% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и HOBIX
PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBAX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.23% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.57% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 2.08% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 2.63% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 5.78% | -0.46% |