Сравнение PDBAX с FRFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).
PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и FRFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBAX и FRFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | -0.40% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | -0.50% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FRFZX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям FRFZX по среднегодовой доходности: 2.55% против 5.32% соответственно.
PDBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.55%
FRFZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и FRFZX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FRFZX в 0.70%.
Доходность на риск
PDBAX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск
PDBAX
FRFZX
Сравнение PDBAX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBAX | FRFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.86 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.07 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.59 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.31 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 9.62 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBAX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.86 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.79 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.35 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.37 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и FRFZX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и FRFZX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FRFZX в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 3.94% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 6.99% | 7.65% | 8.76% | 8.87% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и FRFZX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, примерно равная максимальной просадке FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и FRFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBAX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -21.95% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.23% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -7.85% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | -21.95% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.74% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -0.92% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.56% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и FRFZX
PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBAX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.60% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.58% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 2.72% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 3.07% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 3.96% | +1.36% |