PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с FRFZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBAX с FRFZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBAX (PGIM Total Return Bond Fund) and FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) are both mutual funds - PDBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM, while FRFZX is a Bank Loan fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PDBAX returned 2.47%/yr vs 5.36%/yr for FRFZX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PDBAX charges 0.76%/yr vs 0.70%/yr for FRFZX.

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и FRFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям FRFZX по среднегодовой доходности: 2.47% против 5.36% соответственно.

PDBAX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.96%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.34%
10 лет*
2.47%

FRFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.29%
6 месяцев
3.07%
1 год
6.22%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.83%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBAX и FRFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		0.53%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		2.29%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%4.48%

Correlation

The correlation between PDBAX and FRFZX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

PGIM Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с MWTRXPDBAX с WCPNXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTRBPDBAX с PTTRX
Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с JMSIXFRFZX с FBGRXFRFZX с TLT

Доходность на риск

PDBAX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXFRFZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.69

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
6.64

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

2.02

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

7.34

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

22.93

-17.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. FRFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FRFZX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и FRFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXFRFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.69

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.89

-1.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.36

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.41

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и FRFZX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, примерно равная максимальной просадке FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и FRFZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBAXFRFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-21.95%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-0.85%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-3.12%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-7.85%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-21.95%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

0.00%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-0.91%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.27%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и FRFZX

PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBAXFRFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

0.59%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

1.59%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

2.33%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

3.09%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

3.97%

+1.38%

Сравнение комиссий PDBAX и FRFZX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FRFZX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и FRFZX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности FRFZX в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		7.40%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		4.31%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%

Часто задаваемые вопросы

PDBAX and FRFZX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBAX has higher volatility (2.09%) compared to FRFZX (0.59%). In terms of maximum drawdown, PDBAX dropped -21.24% vs FRFZX's -21.95%.

FRFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBAX и FRFZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор