Сравнение PDAHX с SWYJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX).
PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PDAHX и SWYJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDAHX и SWYJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | -1.22% | 19.90% | 14.52% | 21.23% | -17.80% | 18.36% | 14.79% | 25.78% | -7.85% | 20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у SWYJX с доходностью -1.22%.
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
SWYJX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDAHX и SWYJX
PDAHX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SWYJX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDAHX vs. SWYJX — Ранг доходности на риск
PDAHX
SWYJX
Сравнение PDAHX c SWYJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDAHX | SWYJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.22 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.79 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.73 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 8.17 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDAHX | SWYJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.22 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.66 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PDAHX и SWYJX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDAHX и SWYJX
Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SWYJX в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% |
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.97% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок PDAHX и SWYJX
Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки SWYJX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и SWYJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDAHX | SWYJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -31.18% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -11.26% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.65% | -25.69% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -6.32% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.69% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.38% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDAHX и SWYJX
Текущая волатильность для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) составляет 2.16%, в то время как у Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что PDAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDAHX | SWYJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 5.78% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 9.09% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 15.94% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 15.07% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 16.12% | -9.71% |