PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCTIX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCTIX с PISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PCTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PCTIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCTIX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		-0.43%3.92%3.12%7.98%-10.90%1.96%6.89%9.11%1.11%7.30%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.85%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PCTIX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PCTIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 2.66% против 11.51% соответственно.

PCTIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.85%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.66%

PISIX

1 день
0.22%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.13%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Bond Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PCTIX:
PCTIX с ALCAXPCTIX с CMFPCTIX с FCTFXPCTIX с VGITPCTIX с PONAXPCTIX с ATOIXPCTIX с APUSX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PCTIX и PISIX

PCTIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PCTIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTIX
Ранг доходности на риск PCTIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCTIXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.63

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.85

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.64

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

2.55

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCTIX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCTIXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.75

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.52

+0.28

Корреляция

Корреляция между PCTIX и PISIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTIX и PISIX

Дивидендная доходность PCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PISIX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		3.38%3.60%3.73%3.47%1.97%1.76%2.01%2.63%2.97%3.04%2.95%2.81%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.19%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PCTIX и PISIX

Максимальная просадка PCTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTIX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCTIXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-57.47%

+40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-12.81%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-18.93%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.98%

-35.44%

+18.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-9.44%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-7.23%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.54%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTIX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) составляет 1.03%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCTIXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

6.58%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

11.37%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

16.52%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

13.92%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

14.55%

-10.15%