PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCSVX с USIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCSVX и USIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSVX и USIAX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-19.06%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund
0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PCSVX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у USIAX с доходностью 0.13%.


PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

UBS Ultra Short Income Fund

Сравнение комиссий PCSVX и USIAX

PCSVX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.


Доходность на риск

PCSVX vs. USIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSVX c USIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCSVXUSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.37

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

4.85

-3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.99

-1.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

4.78

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

45.29

-42.68

PCSVX vs. USIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSVX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа USIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSVX и USIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCSVXUSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.37

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между PCSVX и USIAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSVX и USIAX

Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности USIAX в 3.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund
3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSVX и USIAX

Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки USIAX в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и USIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCSVXUSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-4.88%

-58.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-0.81%

-14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-4.88%

-30.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-0.20%

-12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-0.22%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

0.09%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSVX и USIAX

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCSVXUSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

0.14%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

0.86%

+10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

1.65%

+20.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

5.63%

+16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

4.50%

+18.47%