PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSVX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSVX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSVX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSVX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, PCSVX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции PCSVX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 7.74% против 1.63% соответственно.

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PWTYXPCSVX с PCSGXPCSVX с UDBPXPCSVX с QGRPXPCSVX с PCMNXPCSVX с PCSIXPCSVX с BNUEX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с FMBPXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX

Сравнение комиссий PCSVX и PCGTX

PCSVX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Доходность на риск

PCSVX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSVX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSVXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.43

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.29

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.69

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

7.64

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSVX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSVX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PCGTX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSVX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSVXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.43

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.97

-0.60

Корреляция

Корреляция между PCSVX и PCGTX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSVX и PCGTX

Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PCSVX и PCGTX

Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSVXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-19.34%

-43.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-3.10%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-19.20%

-15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-19.34%

-27.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-1.57%

-11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-1.86%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

1.09%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSVX и PCGTX

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSVXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.15%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

4.14%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

6.23%

+16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

7.10%

+15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

5.35%

+17.62%