PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSIX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSIX с PWTYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX).

PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSIX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSIX и PWTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		-0.44%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%9.38%10.37%-1.17%5.46%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-5.56%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, PCSIX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции PCSIX уступали акциям PWTYX по среднегодовой доходности: 2.62% против 8.64% соответственно.

PCSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.57%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.62%

PWTYX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.44%
1 год
10.34%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Strategic Fixed Income Investments

UBS U.S. Allocation Fund

Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PCMNXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с BNUEXPCSIX с PCEMXPCSIX с BPGLX
Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с BPGLXPWTYX с UTBPXPWTYX с PCSVXPWTYX с DVRUXPWTYX с PASIX

Сравнение комиссий PCSIX и PWTYX

PCSIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PWTYX в 0.70%.

PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments

Доходность на риск

PCSIX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSIX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSIXPWTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.90

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.32

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.79

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

3.21

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSIX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа PWTYX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSIX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSIXPWTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.90

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.51

+0.52

Корреляция

Корреляция между PCSIX и PWTYX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSIX и PWTYX

Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности PWTYX в 9.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.29%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.93%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSIX и PWTYX

Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и PWTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSIXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-51.86%

+33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-8.66%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-21.84%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-25.34%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-7.87%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-7.65%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.53%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSIX и PWTYX

Текущая волатильность для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) составляет 1.47%, в то время как у UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSIXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

3.64%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

7.27%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

12.91%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

13.11%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

12.88%

-8.05%