PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSGX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCSGX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции VRTGX немного впереди с 9.83%.

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с BPGLXPCSGX с PASIXPCSGX с UTBPXPCSGX с PCSVXPCSGX с SSCPX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI

Сравнение комиссий PCSGX и VRTGX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PCSGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.94

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.46

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.54

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

5.21

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VRTGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.94

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.05

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между PCSGX и VRTGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и VRTGX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и VRTGX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSGXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-41.97%

-32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.80%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-40.48%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-41.97%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-11.16%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-10.53%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.36%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и VRTGX

Текущая волатильность для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) составляет 7.73%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSGXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

8.82%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

16.59%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

25.39%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

24.53%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

24.45%

-1.65%