PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCSGX с JATTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSGX с JATTX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PCSGX (PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments) and JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PCSGX returned 11.00%/yr vs 10.30%/yr for JATTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PCSGX charges 1.03%/yr vs 0.91%/yr for JATTX.

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и JATTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCSGX показывает доходность 15.73%, а JATTX немного ниже – 15.57%. За последние 10 лет акции PCSGX превзошли акции JATTX по среднегодовой доходности: 11.00% против 10.30% соответственно.

PCSGX

1 день
-0.95%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.58%
С начала года
15.73%
1 год
23.01%
3 года*
9.74%
5 лет*
3.40%
10 лет*
11.00%

JATTX

1 день
-0.24%
1 месяц
3.45%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.57%
1 год
22.15%
3 года*
12.55%
5 лет*
5.07%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSGX и JATTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		15.73%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		15.57%9.54%10.30%14.52%-23.75%6.63%28.41%28.30%-5.25%26.90%

Correlation

The correlation between PCSGX and JATTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2005 г.

0.94

The correlation between PCSGX and JATTX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Janus Henderson Triton Fund Class T

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с BNUEXPCSGX с DOT-USDPCSGX с BPGLXPCSGX с UTBPXPCSGX с PCSVXPCSGX с SSCPXPCSGX с PASIX
Часто сравнивают с JATTX:
JATTX с VISGXJATTX с VBJATTX с VOOJATTX с FSMDJATTX с MASKXJATTX с FAGIXJATTX с FSPSX

Доходность на риск

PCSGX vs. JATTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JATTX
Ранг доходности на риск JATTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATTX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c JATTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCSGXJATTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.43

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.14

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.16

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

8.79

-1.85

PCSGX vs. JATTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JATTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и JATTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и JATTX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке JATTX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и JATTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSGXJATTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-57.77%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.09%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.64%

-23.90%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-31.90%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-39.71%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-1.88%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-8.72%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.71%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и JATTX

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JATTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSGXJATTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.26%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

13.34%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

16.72%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

19.73%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

20.54%

+2.30%

Сравнение комиссий PCSGX и JATTX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JATTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и JATTX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности JATTX в 9.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		9.98%11.54%7.74%7.29%6.35%20.71%4.17%4.30%7.56%5.11%2.83%7.89%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		5.53%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%

Часто задаваемые вопросы

PCSGX and JATTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCSGX has higher volatility (5.38%) compared to JATTX (4.26%). In terms of maximum drawdown, PCSGX dropped -56.32% vs JATTX's -57.77%.

JATTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSGX и JATTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор