Сравнение PCSGX с ETEGX
PCSGX (PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PCSGX returned 10.97%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PCSGX charges 1.03%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности PCSGX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCSGX показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции PCSGX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 10.97% против 8.17% соответственно.
PCSGX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 10.97%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам PCSGX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSGX PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments | 12.28% | 2.00% | 12.20% | 15.89% | -26.58% | 14.91% | 38.85% | 24.05% | 0.33% | 23.26% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between PCSGX and ETEGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PCSGX and ETEGX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
PCSGX
ETEGX
Сравнение PCSGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSGX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.15 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | -0.34 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.12 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PCSGX и ETEGX
Максимальная просадка PCSGX за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.32% | -67.58% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -13.05% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -19.98% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | -24.30% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -36.66% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -10.24% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -22.76% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.79% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSGX и ETEGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.45% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 11.11% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 16.05% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 18.77% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 19.84% | +3.00% |
Сравнение комиссий PCSGX и ETEGX
PCSGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSGX и ETEGX
Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
PCSGX PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments | 5.70% | 6.40% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 45.92% | 6.50% | 15.70% | 20.15% | 5.56% | 0.00% | 25.13% |
Часто задаваемые вопросы
PCSGX and ETEGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCSGX has higher volatility (5.04%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, PCSGX dropped -56.32% vs ETEGX's -67.58%.
PCSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCSGX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор