PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSGX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%8.54%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с PASIXPCSGX с BPGLXPCSGX с PCSVXPCSGX с UTBPXPCSGX с SSCPX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий PCSGX и CMCIX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Доходность на риск

PCSGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.19

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

-0.14

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.27

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

-0.68

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.19

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Корреляция

Корреляция между PCSGX и CMCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и CMCIX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности CMCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и CMCIX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-21.50%

-53.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.55%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-14.52%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-6.17%

-16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.94%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и CMCIX

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.32%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

10.78%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

19.29%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

16.66%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

16.66%

+6.14%