Сравнение PCSFX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.42% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции PCSFX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 5.44% против 10.78% соответственно.
PCSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.44%
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и SACAX
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PCSFX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PCSFX
SACAX
Сравнение PCSFX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.89 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.34 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.05 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 4.99 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.89 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.68 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.45 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и SACAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и SACAX
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности SACAX в 12.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.63% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и SACAX
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -54.31% | +31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -11.30% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -26.96% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -34.90% | +12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -8.85% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -9.84% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.37% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и SACAX
Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.15%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.89% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 8.76% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 15.59% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 15.56% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 15.98% | -10.94% |