Сравнение PCSFX с PSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. PSF управляется Cohen & Steers.
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и PSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и PSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.42% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund | -2.58% | 10.63% | 12.84% | 9.88% | -24.55% | 3.89% | -3.78% | 42.60% | -9.01% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -2.58%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PCSFX – 5.44% и акции PSF – 5.44%.
PCSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.44%
PSF
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и PSF
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.
Доходность на риск
PCSFX vs. PSF — Ранг доходности на риск
PCSFX
PSF
Сравнение PCSFX c PSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | PSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.41 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.59 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.10 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.45 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 1.78 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | PSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.41 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.05 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.26 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.37 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и PSF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и PSF
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности PSF в 7.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.63% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund | 7.80% | 7.46% | 7.65% | 8.29% | 8.65% | 9.08% | 7.02% | 6.55% | 8.68% | 7.70% | 9.35% | 8.81% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и PSF
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и PSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | PSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -55.01% | +32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -9.42% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -40.80% | +22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -55.01% | +32.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -11.45% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -10.00% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.40% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и PSF
Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.15%, в то время как у Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | PSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.65% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 6.23% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 11.19% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 14.57% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 21.11% | -16.07% |