Сравнение PCSFX с LPXZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и LPXZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и LPXZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.42% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | -0.77% | 6.89% | 8.75% | 6.91% | -5.78% | 2.08% | 4.27% | 11.38% | -1.44% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PCSFX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.14% соответственно.
PCSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.44%
LPXZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и LPXZX
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LPXZX в 0.60%.
Доходность на риск
PCSFX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск
PCSFX
LPXZX
Сравнение PCSFX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | LPXZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.05 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.58 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.11 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 8.95 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | LPXZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.28 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и LPXZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и LPXZX
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности LPXZX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.63% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | 4.59% | 4.84% | 5.10% | 4.92% | 4.45% | 4.21% | 4.36% | 4.51% | 4.71% | 3.78% | 4.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и LPXZX
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и LPXZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | LPXZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -18.13% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.14% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -9.69% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -18.13% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -2.14% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -1.50% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.50% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и LPXZX
Principal Capital Securities Fund (PCSFX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | LPXZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.87% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.40% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 2.23% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 2.68% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 3.77% | +1.27% |