Сравнение PCS с VCLT
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PCS is actively managed, while VCLT is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCS charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности PCS и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCS показывает доходность 1.25%, а VCLT немного выше – 1.27%.
PCS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам PCS и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.25% | 2.22% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.27% | 2.43% |
Correlation
The correlation between PCS and VCLT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. VCLT — Ранг доходности на риск
PCS
VCLT
Сравнение PCS c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCS | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.64 | 0.40 | +2.25 |
Просадки
Сравнение просадок PCS и VCLT
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -34.31% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -14.12% | +14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -8.16% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и VCLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 7.93% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 12.77% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 12.84% | -11.25% |
Сравнение комиссий PCS и VCLT
PCS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и VCLT
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VCLT в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.01% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.53% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and VCLT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for PCS.
VCLT has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.01% for PCS.
They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.04% for VCLT.
Подберите оптимальное распределение для PCS и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор