Сравнение PCS с PTRB
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCS is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PCS charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.
Доходность
Сравнение доходности PCS и PTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.30%.
PCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.51% | 2.22% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 0.30% | 3.63% |
Correlation
The correlation between PCS and PTRB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTRB
Сравнение PCS c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCS | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCS и PTRB
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и PTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -19.17% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.65% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -7.48% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и PTRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 3.96% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.60% | 6.21% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.60% | 6.21% | -4.61% |
Сравнение комиссий PCS и PTRB
PCS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и PTRB
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности PTRB в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.38% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.74% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and PTRB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for PTRB.
PTRB has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.38% for PCS.
PCS is categorized as Corporate Bonds, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.49% for PTRB.
Подберите оптимальное распределение для PCS и PTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор