Сравнение PCS с PSH
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PCS is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCS charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for PSH.
Доходность
Сравнение доходности PCS и PSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 2.65%.
PCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.51% | 2.22% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.65% | 2.66% |
Correlation
The correlation between PCS and PSH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. PSH — Ранг доходности на риск
PCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSH
Сравнение PCS c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCS | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCS и PSH
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и PSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -3.06% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.26% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и PSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 2.96% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.60% | 3.22% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.60% | 3.22% | -1.62% |
Сравнение комиссий PCS и PSH
PCS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и PSH
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности PSH в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.38% | 1.92% | 0.00% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.54% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and PSH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.
PSH has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 4.38% for PCS.
PCS is categorized as Corporate Bonds, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.45% for PSH.
Подберите оптимальное распределение для PCS и PSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор