Сравнение PCS с LQDW
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Corporate Bonds funds. PCS is actively managed, while LQDW is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCS charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности PCS и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у LQDW с доходностью 1.30%.
PCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.51% | 2.22% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.30% | 3.00% |
Correlation
The correlation between PCS and LQDW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. LQDW — Ранг доходности на риск
PCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQDW
Сравнение PCS c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCS | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCS и LQDW
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -9.20% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.02% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -2.29% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и LQDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 3.70% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.60% | 5.45% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.60% | 5.45% | -3.85% |
Сравнение комиссий PCS и LQDW
PCS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и LQDW
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности LQDW в 12.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.23% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.38% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and LQDW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
LQDW has the higher dividend yield at 12.23%, compared with 4.38% for PCS.
They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.34% for LQDW.
Подберите оптимальное распределение для PCS и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор