Сравнение PCS с FLDR
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - PCS is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while FLDR is a Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. PCS is actively managed, while FLDR is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCS charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности PCS и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.83%.
PCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.51% | 2.22% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.83% | 2.28% |
Correlation
The correlation between PCS and FLDR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. FLDR — Ранг доходности на риск
PCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLDR
Сравнение PCS c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCS | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 64.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCS и FLDR
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -12.23% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.03% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.35% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и FLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 0.80% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.60% | 1.21% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.60% | 5.23% | -3.63% |
Сравнение комиссий PCS и FLDR
PCS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и FLDR
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FLDR в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.33% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.38% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and FLDR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PCS.
PCS has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 4.33% for FLDR.
PCS is categorized as Corporate Bonds, while FLDR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: PGIM and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.15% for FLDR.
Подберите оптимальное распределение для PCS и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор