PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRPX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRPX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRPX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.72% соответственно.

PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с FIFGXPCRPX с DCMSXPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с BRCAX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PCRPX и PSLDX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PCRPX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRPXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.28

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.55

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

0.37

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

1.11

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRPX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRPXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.28

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.12

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.61

-0.60

Корреляция

Корреляция между PCRPX и PSLDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и PSLDX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и PSLDX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRPXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-55.25%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-19.25%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-49.32%

+14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-49.32%

+10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-15.88%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.75%

-10.70%

-29.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

6.38%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) составляет 7.22%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRPXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

8.39%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

14.38%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

24.15%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

22.90%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

21.33%

-4.21%