PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRPX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRPX с PCN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRPX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 9.25% против 8.38% соответственно.

PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с FIFGXPCRPX с DCMSXPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с BRCAX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PCRPX и PCN

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.

PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Доходность на риск

PCRPX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRPXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

-0.13

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

-0.06

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.99

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.15

+3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

-0.48

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRPX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRPXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.13

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.16

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.39

-0.37

Корреляция

Корреляция между PCRPX и PCN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и PCN

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PCN в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и PCN

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRPXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-61.12%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-13.78%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-33.39%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-50.27%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-5.77%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.75%

-7.22%

-32.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.30%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и PCN

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRPXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.89%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

8.70%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.72%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

16.56%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

21.97%

-4.85%