Сравнение PCRPX с CCRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX).
PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и CCRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRPX и CCRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | 6.69% | -11.63% | -7.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у CCRSX с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции CCRSX по среднегодовой доходности: 9.25% против 6.76% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 9.25%
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRPX и CCRSX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.
Доходность на риск
PCRPX vs. CCRSX — Ранг доходности на риск
PCRPX
CCRSX
Сравнение PCRPX c CCRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRPX | CCRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.80 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.32 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.33 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 9.03 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRPX | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.06 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.04 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.00 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PCRPX и CCRSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и CCRSX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности CCRSX в 11.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и CCRSX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и CCRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRPX | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -93.56% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -9.12% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -83.30% | +48.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -83.30% | +44.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -42.05% | +33.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.75% | -51.17% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.37% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и CCRSX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеют волатильность 7.22% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRPX | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 7.01% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 13.40% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 16.61% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 225.84% | -206.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 159.86% | -142.74% |