Сравнение PCRB с WTBN
PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) are both Intermediate Core Bond funds. PCRB is actively managed, while WTBN is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for WTBN.
Доходность
Сравнение доходности PCRB и WTBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTBN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRB и WTBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 0.68% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.68% | 6.90% | 2.26% | 0.31% |
Correlation
The correlation between PCRB and WTBN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between PCRB and WTBN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRB vs. WTBN — Ранг доходности на риск
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTBN
Сравнение PCRB c WTBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRB | WTBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRB и WTBN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRB | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.08% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.15% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и WTBN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRB | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.54% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.54% | — |
Сравнение комиссий PCRB и WTBN
PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTBN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и WTBN
PCRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 4.10% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PCRB and WTBN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 4.10% for WTBN.
They also come from different issuers: Putnam and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.59% for WTBN.
Подберите оптимальное распределение для PCRB и WTBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор