Сравнение PCRB с WTBN
PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) are both Intermediate Core Bond funds. PCRB is actively managed, while WTBN is passively managed. Over the past year, PCRB returned 4.53% vs 4.29% for WTBN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for WTBN.
Доходность
Сравнение доходности PCRB и WTBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRB показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у WTBN с доходностью -0.10%.
PCRB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTBN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRB и WTBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.32% | 7.21% | 1.91% | 0.29% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.10% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
Correlation
The correlation between PCRB and WTBN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between PCRB and WTBN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRB vs. WTBN — Ранг доходности на риск
PCRB
WTBN
Сравнение PCRB c WTBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRB | WTBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.71 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRB | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PCRB и WTBN
Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки WTBN в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и WTBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRB | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -4.08% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.86% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.59% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -1.14% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.91% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и WTBN
Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) имеют волатильность 1.32% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRB | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.37% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.62% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 3.66% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 4.53% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 4.53% | +1.10% |
Сравнение комиссий PCRB и WTBN
PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTBN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и WTBN
Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности WTBN в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.79% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.98% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PCRB and WTBN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WTBN has higher volatility (1.37%) compared to PCRB (1.32%). In terms of maximum drawdown, PCRB dropped -7.20% vs WTBN's -4.08%.
On 1-year performance, PCRB leads with 4.53% vs 4.29% for WTBN. On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCRB has performed better with a 4.53% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.
PCRB has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 3.98% for WTBN.
They also come from different issuers: Putnam and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.59% for WTBN.
PCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRB и WTBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор