Сравнение PCRB с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
PCRB и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRB и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRB и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.24% | 7.21% | 3.56% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.
PCRB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRB и USDX
PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
PCRB vs. USDX — Ранг доходности на риск
PCRB
USDX
Сравнение PCRB c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRB | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 3.26 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 5.09 | -3.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.83 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 6.24 | -4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 33.37 | -28.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.26 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 4.44 | -3.79 |
Корреляция
Корреляция между PCRB и USDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и USDX
Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.90% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCRB и USDX
Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -0.94% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -0.94% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | 0.00% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.06% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.18% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и USDX
Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 0.48% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.39% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 1.78% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 1.57% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 1.57% | +4.13% |