Сравнение PCRB с USDX
PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности PCRB и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRB и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 3.66% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.42% | 6.25% | 6.87% |
Correlation
The correlation between PCRB and USDX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRB vs. USDX — Ранг доходности на риск
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USDX
Сравнение PCRB c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRB | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRB и USDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.94% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.22% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.07% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и USDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.75% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.75% | — |
Сравнение комиссий PCRB и USDX
PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и USDX
PCRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 6.88% | 5.88% | 4.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCRB and USDX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 6.88% for USDX.
They also come from different issuers: Putnam and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.98% for USDX.
Подберите оптимальное распределение для PCRB и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор