Сравнение PCRB с DMBS
PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PCRB returned 4.11%/yr vs 4.46%/yr for DMBS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for DMBS.
Доходность
Сравнение доходности PCRB и DMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRB показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 0.66%.
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMBS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRB и DMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 2.22% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.66% | 8.54% | 2.09% | 1.27% |
Correlation
The correlation between PCRB and DMBS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between PCRB and DMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRB vs. DMBS — Ранг доходности на риск
PCRB
DMBS
Сравнение PCRB c DMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRB | DMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.83 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 6.05 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRB и DMBS
Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и DMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRB | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -8.14% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -3.20% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -7.24% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.44% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.70% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.97% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и DMBS
Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеют волатильность 1.24% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRB | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.25% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 3.12% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 4.14% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 6.25% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 6.25% | -0.63% |
Сравнение комиссий PCRB и DMBS
PCRB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и DMBS
Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности DMBS в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.11% | 4.96% | 4.97% | 2.82% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PCRB and DMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DMBS has higher volatility (1.25%) compared to PCRB (1.24%). In terms of maximum drawdown, PCRB dropped -7.20% vs DMBS's -8.14%.
On 3-year performance, DMBS leads with 4.46% vs 4.11% for PCRB. On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DMBS has performed better with a 4.46% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for DMBS.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 5.11% for DMBS.
They also come from different issuers: Putnam and DoubleLine. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.49% for DMBS.
DMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRB и DMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор