PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с CGCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRB с CGCB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB).

PCRB и CGCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRB и CGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRB и CGCB

2026 (YTD)202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.33%7.21%1.91%6.90%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		-0.07%7.29%1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью -0.07%.

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.65%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCB

1 день
0.19%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

Capital Group Core Bond ETF

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC
Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с CGSDCGCB с VCRBCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOO

Сравнение комиссий PCRB и CGCB

PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGCB в 0.27%.

PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

PCRB vs. CGCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c CGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBCGCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.93

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.30

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.62

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

4.49

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. CGCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCB равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и CGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBCGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.93

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.13

-0.48

Корреляция

Корреляция между PCRB и CGCB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и CGCB

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности CGCB в 4.23%

TTM202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.42%4.30%4.38%3.65%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%

Просадки

Сравнение просадок PCRB и CGCB

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и CGCB.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRBCGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-5.17%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.72%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.94%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-1.32%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.98%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и CGCB

Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.56%, в то время как у Capital Group Core Bond ETF (CGCB) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRBCGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.73%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.62%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.57%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

5.48%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

5.48%

+0.23%