PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCOR.TO с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOR.TO с USHY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PCOR.TO (PIMCO Managed Core Bond Pool) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCOR.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. PCOR.TO is actively managed, while USHY is passively managed. Over the past 5 years, PCOR.TO returned 1.85%/yr vs 6.70%/yr for USHY. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCOR.TO charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности PCOR.TO и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PCOR.TO торгуется в CAD, в то время как USHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

PCOR.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
-0.05%
С начала года
0.00%
1 год
2.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
Всё время*
2.13%

USHY

1 день
0.11%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
5.03%
С начала года
5.16%
1 год
7.90%
3 года*
10.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
Всё время*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PCOR.TO

PIMCO Managed Core Bond Pool
CA$191.22KCA$168.50KCA$153.94K

USHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
CA$840.09MCA$628.39MCA$576.60M

Сравнение доходности по годам PCOR.TO и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCOR.TO
PIMCO Managed Core Bond Pool		0.00%7.70%3.89%8.31%-9.47%0.70%3.73%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		5.16%3.85%17.64%10.05%-5.55%4.97%1.23%

Correlation

The correlation between PCOR.TO and USHY is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.27

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Managed Core Bond Pool

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PCOR.TO:
PCOR.TO с DXV.TOPCOR.TO с BILSPCOR.TO с VOOPCOR.TO с ICPB.TOPCOR.TO с PMNT.TOPCOR.TO с CAPM.TOPCOR.TO с IGCF.TO
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с HYLBUSHY с SPYUSHY с BKLN

Доходность на риск

PCOR.TO vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PCOR.TO
Ранг доходности на риск PCOR.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOR.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOR.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOR.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOR.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOR.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PCOR.TO c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCOR.TOUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.41

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.10

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.20

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

5.91

-3.49

PCOR.TO vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOR.TO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа USHY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOR.TO и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCOR.TO и USHY

Максимальная просадка PCOR.TO за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки USHY в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR.TO и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCOR.TOUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-15.72%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.61%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.74%

-7.64%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-15.72%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.86%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-2.48%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.34%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOR.TO и USHY

Текущая волатильность для PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) составляет 0.90%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что PCOR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCOR.TOUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.29%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

4.08%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

5.62%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

9.69%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

10.14%

-2.76%

Сравнение комиссий PCOR.TO и USHY

PCOR.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOR.TO и USHY

Дивидендная доходность PCOR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности USHY в 6.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PCOR.TO
PIMCO Managed Core Bond Pool		4.91%5.30%5.40%3.50%3.41%2.81%2.24%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.93%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

PCOR.TO and USHY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for PCOR.TO.

PCOR.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while USHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.64% for PCOR.TO and 0.15% for USHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOR.TO и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор