Сравнение PCOR.TO с CAPM.TO
PCOR.TO (PIMCO Managed Core Bond Pool) and CAPM.TO (Capital Group Multi-Sector Income Select ETF (Canada)) are both exchange-traded funds - PCOR.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while CAPM.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, PCOR.TO returned 2.93% vs 2.51% for CAPM.TO. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCOR.TO charges 0.64%/yr vs 0.42%/yr for CAPM.TO.
Доходность
Сравнение доходности PCOR.TO и CAPM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCOR.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
CAPM.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$286.61K | CA$282.47K | CA$347.08K | |
PCOR.TO PIMCO Managed Core Bond Pool | CA$191.22K | CA$168.50K | CA$153.94K |
Сравнение доходности по годам PCOR.TO и CAPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCOR.TO PIMCO Managed Core Bond Pool | 0.00% | 7.70% | 0.34% |
CAPM.TO Capital Group Multi-Sector Income Select ETF (Canada) | 0.34% | 6.74% | -0.02% |
Correlation
The correlation between PCOR.TO and CAPM.TO is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOR.TO vs. CAPM.TO — Ранг доходности на риск
PCOR.TO
CAPM.TO
Сравнение PCOR.TO c CAPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) и Capital Group Multi-Sector Income Select ETF (Canada) (CAPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCOR.TO | CAPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 3.77 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCOR.TO и CAPM.TO
Максимальная просадка PCOR.TO за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки CAPM.TO в -4.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR.TO и CAPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOR.TO | CAPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -4.18% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.50% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.84% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -0.60% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.67% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOR.TO и CAPM.TO
PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Capital Group Multi-Sector Income Select ETF (Canada) (CAPM.TO) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PCOR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOR.TO | CAPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.76% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 2.20% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 2.95% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 3.34% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.38% | 3.34% | +4.04% |
Сравнение комиссий PCOR.TO и CAPM.TO
PCOR.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CAPM.TO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOR.TO и CAPM.TO
Дивидендная доходность PCOR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности CAPM.TO в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPM.TO Capital Group Multi-Sector Income Select ETF (Canada) | 5.70% | 5.35% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCOR.TO PIMCO Managed Core Bond Pool | 4.91% | 5.30% | 5.40% | 3.50% | 3.41% | 2.81% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
PCOR.TO and CAPM.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAPM.TO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAPM.TO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.64% for PCOR.TO.
PCOR.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CAPM.TO is Multisector Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Capital Group. Their fees differ too: 0.64% for PCOR.TO and 0.42% for CAPM.TO.
Подберите оптимальное распределение для PCOR.TO и CAPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор