PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCOR.TO с DXV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCOR.TO с DXV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) и Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO).

PCOR.TO и DXV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня.

Доходность

Сравнение доходности PCOR.TO и DXV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) и Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCOR.TO и DXV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCOR.TO
PIMCO Managed Core Bond Pool		-1.13%7.70%3.89%8.31%-9.47%0.70%3.78%
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		0.49%4.04%5.84%6.04%1.49%-0.21%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, PCOR.TO показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у DXV.TO с доходностью 0.49%.

PCOR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.35%
1 год
3.10%
3 года*
5.59%
5 лет*
2.07%
10 лет*
—

DXV.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.64%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Managed Core Bond Pool

Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с PCOR.TO:
PCOR.TO с BILSPCOR.TO с VOO
Часто сравнивают с DXV.TO:
DXV.TO с ZST.TODXV.TO с PSA.TODXV.TO с XSB.TODXV.TO с XSH.TODXV.TO с MNY.TODXV.TO с ZCS.TODXV.TO с VSCSX

Сравнение комиссий PCOR.TO и DXV.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

PCOR.TO vs. DXV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOR.TO
Ранг доходности на риск PCOR.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOR.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOR.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOR.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOR.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DXV.TO
Ранг доходности на риск DXV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXV.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOR.TO c DXV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) и Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCOR.TODXV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

2.44

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

3.75

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.51

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

7.08

-6.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

34.99

-32.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCOR.TO vs. DXV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOR.TO на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа DXV.TO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOR.TO и DXV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCOR.TODXV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.44

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.12

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.66

-0.39

Корреляция

Корреляция между PCOR.TO и DXV.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOR.TO и DXV.TO

Дивидендная доходность PCOR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности DXV.TO в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018
PCOR.TO
PIMCO Managed Core Bond Pool		5.09%5.30%5.40%3.50%3.41%2.81%2.24%0.00%0.00%
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		3.17%3.35%5.32%6.33%3.98%0.69%1.89%2.25%1.78%

Просадки

Сравнение просадок PCOR.TO и DXV.TO

Максимальная просадка PCOR.TO за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки DXV.TO в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR.TO и DXV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PCOR.TODXV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-11.62%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-0.51%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-2.71%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.16%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-0.39%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.10%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOR.TO и DXV.TO

PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PCOR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCOR.TODXV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.62%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

1.18%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68%

1.50%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

3.05%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

4.67%

+2.85%