PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCOR.TO с ICPB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOR.TO с ICPB.TO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PCOR.TO (PIMCO Managed Core Bond Pool) and ICPB.TO (IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PCOR.TO returned 1.85%/yr vs 1.90%/yr for ICPB.TO. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.64% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PCOR.TO и ICPB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) и IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PCOR.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
-0.05%
С начала года
0.00%
1 год
2.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
Всё время*
2.13%

ICPB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
0.38%
С начала года
1.31%
1 год
2.93%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—
Всё время*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ICPB.TO

IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF
CA$149.27KCA$114.80KCA$101.00K

PCOR.TO

PIMCO Managed Core Bond Pool
CA$191.22KCA$168.50KCA$153.94K

Сравнение доходности по годам PCOR.TO и ICPB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCOR.TO
PIMCO Managed Core Bond Pool		0.00%7.70%3.89%8.31%-9.47%0.70%3.73%
ICPB.TO
IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF		1.31%3.82%5.85%5.99%-7.24%2.38%4.31%

Correlation

The correlation between PCOR.TO and ICPB.TO is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.32

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г.

0.25

The correlation between PCOR.TO and ICPB.TO shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Managed Core Bond Pool

IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF

Часто сравнивают с PCOR.TO:
PCOR.TO с DXV.TOPCOR.TO с BILSPCOR.TO с VOOPCOR.TO с PMNT.TOPCOR.TO с CAPM.TOPCOR.TO с USHYPCOR.TO с IGCF.TO
Часто сравнивают с ICPB.TO:
ICPB.TO с IFRF.TOICPB.TO с ISIF.TOICPB.TO с ZFH.TOICPB.TO с ZHY.TOICPB.TO с ONEB.TOICPB.TO с XFLI.TOICPB.TO с CDLB.TO

Доходность на риск

PCOR.TO vs. ICPB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PCOR.TO
Ранг доходности на риск PCOR.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOR.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOR.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOR.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOR.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOR.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ICPB.TO
Ранг доходности на риск ICPB.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPB.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPB.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPB.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPB.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPB.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PCOR.TO c ICPB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) и IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCOR.TOICPB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.73

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.06

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.36

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

4.72

-2.30

PCOR.TO vs. ICPB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOR.TO на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICPB.TO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOR.TO и ICPB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCOR.TO и ICPB.TO

Максимальная просадка PCOR.TO за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки ICPB.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR.TO и ICPB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCOR.TOICPB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-16.58%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.17%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.74%

-3.00%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-10.41%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.39%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-2.43%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.62%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOR.TO и ICPB.TO

PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) и IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO) имеют волатильность 0.90% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCOR.TOICPB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.92%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

2.86%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

4.00%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

5.31%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

9.12%

-1.74%

Сравнение комиссий PCOR.TO и ICPB.TO

И PCOR.TO, и ICPB.TO имеют комиссию равную 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOR.TO и ICPB.TO

Дивидендная доходность PCOR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности ICPB.TO в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ICPB.TO
IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF		4.54%4.19%4.69%4.25%4.45%3.03%2.86%2.82%0.19%
PCOR.TO
PIMCO Managed Core Bond Pool		4.91%5.30%5.40%3.50%3.41%2.81%2.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCOR.TO and ICPB.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.64% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOR.TO and ICPB.TO have the same expense ratio: 0.64% per year.

They also come from different issuers: PIMCO and IA Clarington Investments Inc..

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOR.TO и ICPB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор