PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCOR.TO с BILS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCOR.TO с BILS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS).

PCOR.TO и BILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PCOR.TO и BILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCOR.TO и BILS

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCOR.TO
PIMCO Managed Core Bond Pool		-1.13%7.70%3.89%8.31%-9.47%0.70%2.35%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		2.09%-0.55%14.20%2.61%8.09%-0.98%-4.53%
Разные валюты инструментов

PCOR.TO торгуется в CAD, в то время как BILS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BILS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PCOR.TO показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у BILS с доходностью 2.09%.

PCOR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.35%
1 год
3.10%
3 года*
5.59%
5 лет*
2.07%
10 лет*
—

BILS

1 день
-0.13%
1 месяц
1.90%
С начала года
2.09%
6 месяцев
1.51%
1 год
1.02%
3 года*
5.65%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Managed Core Bond Pool

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с PCOR.TO:
PCOR.TO с VOOPCOR.TO с DXV.TO
Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с XBILBILS с TBIL

Сравнение комиссий PCOR.TO и BILS

BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

PCOR.TO vs. BILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOR.TO
Ранг доходности на риск PCOR.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOR.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOR.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOR.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOR.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOR.TO c BILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCOR.TOBILSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.19

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.29

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.10

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

0.20

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCOR.TO vs. BILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOR.TO на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа BILS равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOR.TO и BILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCOR.TOBILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.83

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Корреляция

Корреляция между PCOR.TO и BILS составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOR.TO и BILS

Дивидендная доходность PCOR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности BILS в 3.90%

TTM202520242023202220212020
PCOR.TO
PIMCO Managed Core Bond Pool		5.09%5.30%5.40%3.50%3.41%2.81%2.24%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.90%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCOR.TO и BILS

Максимальная просадка PCOR.TO за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки BILS в -10.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR.TO и BILS.

Загрузка...

Показатели просадок

PCOR.TOBILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-0.41%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-0.03%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-0.40%

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-0.04%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.00%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOR.TO и BILS

PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PCOR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCOR.TOBILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.39%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

3.44%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68%

5.36%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

6.40%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

6.39%

+1.13%