Сравнение PCOR.TO с BILS
PCOR.TO (PIMCO Managed Core Bond Pool) and BILS (State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PCOR.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. PCOR.TO is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past 5 years, PCOR.TO returned 1.85%/yr vs 5.90%/yr for BILS. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCOR.TO charges 0.64%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности PCOR.TO и BILS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PCOR.TO торгуется в CAD, в то время как BILS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BILS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
PCOR.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
BILS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 4.81%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$45.83M | CA$42.69M | CA$45.37M | |
PCOR.TO PIMCO Managed Core Bond Pool | CA$191.22K | CA$168.50K | CA$153.94K |
Сравнение доходности по годам PCOR.TO и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCOR.TO PIMCO Managed Core Bond Pool | 0.00% | 7.70% | 3.89% | 8.31% | -9.47% | 0.70% | 2.35% |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 4.81% | -0.52% | 14.07% | 2.43% | 7.30% | -0.13% | -4.74% |
Correlation
The correlation between PCOR.TO and BILS is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOR.TO vs. BILS — Ранг доходности на риск
PCOR.TO
BILS
Сравнение PCOR.TO c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) и State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCOR.TO | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.64 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 4.43 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCOR.TO и BILS
Максимальная просадка PCOR.TO за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки BILS в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR.TO и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOR.TO | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -10.07% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -3.69% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | -6.39% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -6.39% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.76% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.98% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.36% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOR.TO и BILS
Текущая волатильность для PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) составляет 0.90%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что PCOR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOR.TO | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.10% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 2.94% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 4.29% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 6.19% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.38% | 6.24% | +1.14% |
Сравнение комиссий PCOR.TO и BILS
PCOR.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOR.TO и BILS
Дивидендная доходность PCOR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности BILS в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.73% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% |
PCOR.TO PIMCO Managed Core Bond Pool | 4.91% | 5.30% | 5.40% | 3.50% | 3.41% | 2.81% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
PCOR.TO and BILS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.64% for PCOR.TO.
PCOR.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.64% for PCOR.TO and 0.14% for BILS.
Подберите оптимальное распределение для PCOR.TO и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор