PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCONX с WESRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCONX с WESRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCONX (Putnam Convertible Securities Fund) and WESRX (TETON Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, PCONX returned 11.97%/yr vs 9.89%/yr for WESRX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCONX charges 1.03%/yr vs 1.15%/yr for WESRX.

Доходность

Сравнение доходности PCONX и WESRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCONX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у WESRX с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции PCONX превзошли акции WESRX по среднегодовой доходности: 11.97% против 9.89% соответственно.

PCONX

1 день
1.30%
1 месяц
6.85%
С начала года
23.89%
6 месяцев
23.82%
1 год
34.73%
3 года*
18.15%
5 лет*
7.49%
10 лет*
11.97%

WESRX

1 день
1.68%
1 месяц
9.95%
С начала года
22.66%
6 месяцев
19.29%
1 год
40.19%
3 года*
17.64%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCONX и WESRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		23.89%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		22.66%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%24.42%-0.80%17.58%

Correlation

The correlation between PCONX and WESRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1997 г.

0.77

The correlation between PCONX and WESRX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Convertible Securities Fund

TETON Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с CNSDXPCONX с AVKPCONX с HICSXPCONX с PACIXPCONX с CXGCX
Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с AVKWESRX с ANNPXWESRX с IDIVXWESRX с CXGCXWESRX с FISCXWESRX с PBXIX

Доходность на риск

PCONX vs. WESRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCONX c WESRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCONXWESRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.56

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.32

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.50

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.01

10.63

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCONX vs. WESRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCONX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WESRX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCONX и WESRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCONXWESRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PCONX и WESRX

Максимальная просадка PCONX за все время составила -47.70%, что меньше максимальной просадки WESRX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCONX и WESRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCONXWESRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.70%

-51.81%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-11.95%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-13.89%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-31.66%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.14%

-31.66%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-9.08%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.92%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PCONX и WESRX

Текущая волатильность для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) составляет 5.27%, в то время как у TETON Convertible Securities Fund (WESRX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что PCONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCONXWESRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.64%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.40%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

16.36%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

14.35%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

13.58%

-0.55%

Сравнение комиссий PCONX и WESRX

PCONX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии WESRX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCONX и WESRX

Дивидендная доходность PCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности WESRX в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		4.43%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		6.66%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PCONX and WESRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WESRX has higher volatility (5.64%) compared to PCONX (5.27%). In terms of maximum drawdown, PCONX dropped -47.70% vs WESRX's -51.81%.

WESRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCONX и WESRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор