Сравнение PCN с NLY

С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 8.38% против 5.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PCN и NLY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что меньше доходности NLY в 13.25%

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, примерно равная максимальной просадке NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и NLY.

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 5.89%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.