PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCN с AXSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PCN и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCN и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.21%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-1.93%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.69%.

PCN

1 день
3.48%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-6.22%
1 год
-3.05%
3 года*
8.96%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.27%

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с BINC

Сравнение комиссий PCN и AXSIX

PCN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Доходность на риск

PCN vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCNAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

2.40

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

5.06

-5.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.64

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.97

-5.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

18.44

-19.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCN vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCNAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.40

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.78

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.92

-0.53

Корреляция

Корреляция между PCN и AXSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и AXSIX

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.34%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCN и AXSIX

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCNAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-12.55%

-48.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-1.22%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-6.87%

-26.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-1.11%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-2.01%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

0.33%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и AXSIX

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCNAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

0.50%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

1.57%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

2.51%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

2.15%

+14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

3.73%

+18.24%