PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCMM с XTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCMM с XTRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCMM (BondBloxx Private Credit CLO ETF) and XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - PCMM is a CLO fund actively managed by BondBloxx, while XTRE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. PCMM is actively managed, while XTRE is passively managed. Over the past year, PCMM returned 4.45% vs 3.25% for XTRE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PCMM charges 0.68%/yr vs 0.05%/yr for XTRE.

Доходность

Сравнение доходности PCMM и XTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCMM показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у XTRE с доходностью -0.06%.

PCMM

1 день
0.06%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTRE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.25%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCMM и XTRE

2026 (YTD)20252024
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		1.15%6.30%0.50%
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		-0.06%6.05%-0.08%

Correlation

The correlation between PCMM and XTRE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Private Credit CLO ETF

BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с PCMM:
PCMM с JPIEPCMM с CLOZPCMM с BKLNPCMM с CEFSPCMM с CGDVPCMM с EFCPCMM с GPIQ
Часто сравнивают с XTRE:
XTRE с XTWOXTRE с TFLOXTRE с XHLFXTRE с SPTSXTRE с XONEXTRE с XBXTRE с XBB

Доходность на риск

PCMM vs. XTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCMM
Ранг доходности на риск PCMM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XTRE
Ранг доходности на риск XTRE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCMM c XTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCMMXTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.52

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.37

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.14

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

6.25

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCMM vs. XTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCMM на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTRE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCMM и XTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCMMXTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.10

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PCMM и XTRE

Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что больше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и XTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCMMXTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.32%

-2.89%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-1.53%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.13%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.83%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.52%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PCMM и XTRE

BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PCMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCMMXTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.63%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

1.49%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

2.15%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

3.32%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

3.32%

+1.65%

Сравнение комиссий PCMM и XTRE

PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XTRE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCMM и XTRE

Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности XTRE в 4.01%

ПозицияTTM2025202420232022
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		6.62%7.02%0.00%0.00%0.00%
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		4.01%3.85%4.19%3.97%1.16%

Часто задаваемые вопросы

PCMM and XTRE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCMM has higher volatility (1.22%) compared to XTRE (0.63%). In terms of maximum drawdown, PCMM dropped -4.32% vs XTRE's -2.89%.

On 1-year performance, PCMM leads with 4.45% vs 3.25% for XTRE. On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XTRE has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PCMM has performed better with a 4.45% return vs 3.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for PCMM.

PCMM has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 4.01% for XTRE.

PCMM is categorized as CLO, while XTRE is Government Bonds. Their fees differ too: 0.68% for PCMM and 0.05% for XTRE.

XTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCMM и XTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор