Сравнение PCMM с XTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE).
PCMM и XTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и XTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и XTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.92% | 6.30% | 0.50% |
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.11% | 6.05% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у XTRE с доходностью 0.11%.
PCMM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTRE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и XTRE
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XTRE в 0.05%.
Доходность на риск
PCMM vs. XTRE — Ранг доходности на риск
PCMM
XTRE
Сравнение PCMM c XTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | XTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.63 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.50 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.61 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 8.99 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.63 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и XTRE составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и XTRE
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности XTRE в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.32% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.58% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и XTRE
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что больше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и XTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -2.89% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -1.53% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.97% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.82% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.44% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и XTRE
BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PCMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.84% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 1.44% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 2.41% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 3.37% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 3.37% | +1.74% |