Сравнение PCMM с XBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB).
PCMM и XBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и XBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и XBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.92% | 6.30% | 0.50% |
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.26% | 8.59% | -1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у XBB с доходностью -0.26%.
PCMM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и XBB
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XBB в 0.20%.
Доходность на риск
PCMM vs. XBB — Ранг доходности на риск
PCMM
XBB
Сравнение PCMM c XBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | XBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.23 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.79 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.86 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 7.95 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.23 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.76 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и XBB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и XBB
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности XBB в 5.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.83% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.37% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и XBB
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки XBB в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и XBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -8.87% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -3.51% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.68% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.37% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.82% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и XBB
Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 1.48%, в то время как у BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.93% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 3.14% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 5.04% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 7.20% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 7.20% | -2.09% |