Сравнение PCMM с ACLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и TCW AAA CLO ETF (ACLO).
PCMM и ACLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMM и ACLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMM и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.82% | 6.30% | 0.50% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.06% | 5.32% | 0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 1.06%.
PCMM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMM и ACLO
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Доходность на риск
PCMM vs. ACLO — Ранг доходности на риск
PCMM
ACLO
Сравнение PCMM c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMM | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 4.72 | -4.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 6.99 | -6.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.48 | -1.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 5.69 | -4.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 35.85 | -31.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMM | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 4.72 | -4.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 4.75 | -3.87 |
Корреляция
Корреляция между PCMM и ACLO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и ACLO
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности ACLO в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.81% | 7.02% | 0.00% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.86% | 4.87% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок PCMM и ACLO
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и ACLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMM | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -1.01% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -0.91% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.06% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.05% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.14% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и ACLO
BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что PCMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMM | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.39% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 0.58% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 1.13% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 1.13% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 1.13% | +3.97% |