Сравнение PCM с PTY
PCM (PCM Fund Inc.) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PCM is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCM returned 5.03%/yr vs 8.51%/yr for PTY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCM и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCM показывает доходность -3.99%, а PTY немного выше – -3.95%. За последние 10 лет акции PCM уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 5.03% против 8.51% соответственно.
PCM
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- 5.03%
PTY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- -4.42%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам PCM и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM PCM Fund Inc. | -3.99% | -10.10% | 8.81% | 12.44% | -18.96% | 8.57% | 3.05% | 23.05% | -4.47% | 26.46% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.95% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
Correlation
The correlation between PCM and PTY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2002 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCM vs. PTY — Ранг доходности на риск
PCM
PTY
Сравнение PCM c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCM Fund Inc. (PCM) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCM | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.29 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.54 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCM и PTY
Максимальная просадка PCM за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCM и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCM | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -60.86% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -15.44% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -16.04% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -41.38% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -46.55% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.67% | -12.82% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -8.62% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 8.15% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCM и PTY
PCM Fund Inc. (PCM) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCM | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.05% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 7.68% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 10.93% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.27% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 21.19% | +1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCM и PTY
Дивидендная доходность PCM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности PTY в 12.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM PCM Fund Inc. | 13.97% | 12.56% | 12.47% | 12.06% | 12.20% | 8.96% | 8.95% | 8.38% | 9.46% | 8.47% | 14.60% | 10.39% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.18% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PCM and PTY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCM has higher volatility (2.16%) compared to PTY (2.05%). In terms of maximum drawdown, PCM dropped -64.88% vs PTY's -60.86%.
PCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCM и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор